Wil jy 'n hoë of lae Treynor-verhouding hê?
Wil jy 'n hoë of lae Treynor-verhouding hê?

Video: Wil jy 'n hoë of lae Treynor-verhouding hê?

Video: Wil jy 'n hoë of lae Treynor-verhouding hê?
Video: ❉ Счастливая семья! ~ Любовь + Изобилие + Исцеление 417 Гц + 396 Гц + 639 Гц + 432 Гц ~ Звуки океана 2024, November
Anonim

Die Treynor verhouding is 'n risiko/opbrengs meet wat beleggers in staat stel om 'n portefeulje se opbrengste vir sistematiese risiko aan te pas. A hoër Treynor-verhouding resultaat beteken 'n portefeulje is 'n meer geskikte belegging.

As u dit in ag neem, wat word as 'n goeie Treynor-verhouding beskou?

By die gebruik van die Treynor-verhouding , hou in gedagte: Byvoorbeeld, a Treynor-verhouding van 0,5 is beter as een van 0,25, maar nie noodwendig twee keer so nie goed . Die teller is die oortollige opbrengs na die risikovrye koers. Die noemer is die Beta van die portefeulje, of, met ander woorde, 'n maatstaf van sy sistematiese risiko.

Tweedens, wat beteken 'n negatiewe Treynor-verhouding? 'n Hoë positiewe Treynor-verhouding toon dat die belegging waarde het in verhouding tot sy (afgeskaalde) risiko. A negatiewe verhouding dui aan dat die belegging swakker gevaar het as 'n risikovrye instrument.

Op hierdie manier, wat is die belangrikste verskil tussen Treynor- en Sharpe-verhoudings?

Die verskil tussen die twee maatstawwe is dat die Treynor verhouding gebruik beta, of markrisiko, om wisselvalligheid te meet in plaas daarvan om totale risiko (standaardafwyking) soos die Skerp verhouding.

Watter Sharpe-verhouding is goed?

Gewoonlik, enige Skerp verhouding groter as 1.0 word as aanvaarbaar beskou goed deur beleggers. A verhouding hoër as 2.0 word as baie beskou goed . A verhouding van 3.0 of hoër word as uitstekend beskou.

Aanbeveel: